Kovariancia

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A kovariancia a valószínűségszámítás és a statisztika tárgykörébe tartozó mennyiség, ami megadja két egymástól különböző változó együttmozgását.

Értéke , ahol E az úgynevezett várhatóérték-operátor. A kifejezés a következő levezetés után felírható az alábbi formában is:

n számú x, y értékpárra nézve a minta kovarianciája megadható még az alábbi képlettel: