Sztochasztikus folyamatok listája

A sztochasztikus folyamatok lefolyását és kimenetelét valószínűségi változók határozzák meg részben vagy teljes mértékben. Ezért ezeket véletlenszerű folyamatoknak is hívják. A következőkben olvasható sztochasztikus folyamatok listája azokat a folyamatokat tartalmazza, melyek a sztochasztikus folyamatokkal kapcsolatos törvényeket, tételeket, elméleteket tartalmazzák.

Sztochasztikus folyamatok listája

• Bernoulli-folyamat
• Bernoulli-séma
• Születés-halál folyamat
• Elágazási folyamat
• Elágazó véletlenszerű mozgás
• Brown-híd
• Brown-mozgás
• Kínai étterem folyamat
• CIR-folyamat
• Kointelláció
• Folytonos sztochasztikus folyamat
• Cox-folyamat
• Dirichlet-folyamat
• Véges dimenziós eloszlás
• Galton–Watson-folyamat
• Gamma-folyamat
• Gauss-folyamat
• Gauss–Markov-folyamat
• Girsanov-tétel
• Homogén folyamatok
• Karhunen–Loève-tétel
• Lévy-folyamat
• Helyi idő (matematika)
• Huroknélküli véletlenszerű mozgás
• Markov-folyamatok
  • Markov-lánc
  • Folytonos idejű Markov-lánc
  • Markov-folyamat
  • Semi–Markov-folyamat
  • Gauss–Markov-folyamat
• Martingál
• Ornstein–Uhlenbeck folyamat
• Pont folyamatok
• Poisson-folyamat
• Populáció folyamat
• Valószínűségi sejtautomata
• Sorbanállási elmélet
  • Sorbanállás
• Valószínűségi tér
  • Gauss-féle valószínűségi tér
  • Markov-féle valószínűségi tér
• Folytonos mintavételi folyamat
• Állandó valószínűségi folyamat
• Sztochasztikus kalkulus
  • Itó-kalkulus
  • Malliavin-kalkulus
  • Szemimartingél
  • Stratonovich-integrál
• Sztochasztikus differenciálegyenlet
• Távíró folyamat
• Idősorok
• Wald-martingél
• Wiener-folyamat

Irodalom

• Solt György: Valószínűségszámítás. (hely nélkül): Műszaki könyvkiadó. 2006.  
• Ketskeméty László: Valószínűségszámítás tömören. (hely nélkül): Aula Kiadó. 2009. ISBN 9789639698215  

Kapcsolódó szócikkek

• Sűrűségfüggvény
• Skálaparaméter
• Alakparaméter
• Eloszlásfüggvény
• Valószínűség-számítás
• Statisztika
• Matematikai statisztika