Sztochasztikus folyamat

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A sztochasztikus folyamat, vagy más néven véletlenszerű folyamat, az a folyamat, melyet – részben vagy teljesen – valószínűségi változók jellemeznek. Ennek az ellentéte a determinisztikus folyamat, ahol a folyamatot leíró változók nem véletlenszerűen változnak.[1]

A sztochasztikus folyamat időben végbemenő folyamat. A folyamat végbemehet diszkrét időben, ahol a valószínűségi változók egy idősornak felelnek meg, vagy folytonos idejű folyamatról beszélünk, amikor egy adott időtartományban folytonosan változhatnak a folyamatot részben, vagy teljesen jellemző valószínűségi változók. Egyetlen követelmény, hogy a valószínűségi változók hasonló típusúak legyenek.[2]

Ismertebb sztochasztikus folyamatok:

Sztochasztikus folyamatokkal kapcsolatos törvények, tételek[szerkesztés]

Irodalom[szerkesztés]

  • Karlin, Samuel & Taylor, Howard M: An Introduction to Stochastic Modeling, történetéből. (hely nélkül): Academic Press. 1998. ISBN 0-12-684887-4  

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

  1. Archivált másolat. [2010. július 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. január 23.)
  2. http://www.math.u-szeged.hu/~szucsg/oktatas/sztoch_foly_slides.pdf[halott link]