Gauss-folyamat

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Gauss-folyamat folytonos idejű sztochasztikus folyamat. Nevét Carl Friedrich Gaussról kapta, mivel szorosan kötődik a Gauss-eloszláshoz.

Definíció[szerkesztés]

Gauss-folyamatnak nevezünk egy sztochasztikus folyamatot, ha teljesül az alábbi két tulajdonság:

  • folytonos trajektóriájú, azaz a leképezés (trajektória) folytonos.
  • véges indexhalmazra eloszlása többdimenziós normál eloszlás.

A Gauss-folyamatot meghatározza a várható érték függvénye, és a kovarianciafüggyvénye, előbbi , utóbbi .

Speciális Gauss-folyamatok[szerkesztés]