Cox-folyamat

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A valószínűség-számításban a Cox-folyamat (ismert még dupla sztochasztikus Poisson-folyamatként is) egy sztochasztikus folyamat, mely a Poisson-folyamat általánosítása, ahol az idő-függő intenzitás λ(t), maga a sztochasztikus folyamat.

A folyamatot David Cox (1924 -) angol statisztikusról nevezték el, aki először publikálta ezt a modellt 1955-ben. A Cox-folyamatot részben szimulációknál használják az orvostudományban, ahol a neuronok okozta rövid impulzusok hatással vannak a sejt membránra, [1] másrészt a pénzügyekkel foglalkozó alkalmazott matematikában alkalmazzák a hitel kockázatok becslésénél. [2]

Irodalom[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  • Lando, David: On cox processes and credit risky securities. (hely nélkül): Review of Derivatives Research 2 (2–3). 1998. 
  • Cox, D. R. and Isham, V: Point Processes. (hely nélkül): London: Chapman & Hall. 1980. ISBN 0412219107  

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  1. doi:10.1162/neco.2009.08-08-847
    This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
  2. doi:10.1007/BF01531332
    This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand