Gamma-folyamat

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A gamma-folyamat egy sztochasztikus folyamat, független gamma-eloszlású növekményekkel.[1]

Gyakran formában írják. Ez az ugrás-típusú növekvő Lévy-folyamat, intenzitással, pozitív -ekre. Az ugrások mérete , Poisson-folyamatnak tekinthető, intenzitással.[2] A paraméter az ugrások rátájára utal, míg a skálaparaméter fordított arányban vezérli az ugrások méretét. Feltételezzük, hogy a folyamat 0 értékről indul a t=0 időben.

A gamma-folyamatot szokták az egységnyi idő alatti növekmény középértékével () és a szórásnégyzetével () jellemezni, mely ekvivalens: and . A időben a gamma-folyamat marginális eloszlása egy gamma-eloszlás, középértékkel, és szórásnégyzettel.

A gamma-folyamatot a Laplace-mozgásban előforduló sztochasztikus időváltozás eloszlásaként is alkalmazzák.

Irodalom[szerkesztés]

  • David Applebaum: Lévy Processes and Stochastic Calculus. 2004. ISBN 0521832632  

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]