Koppenhágában született. A Brøndbyben kezdett futballozni, melynek tagjaként bajnoki címeket szerzett az 1980-as évek végén. 1987-ben az év labdarúgójának is megválasztották. 1988 és 1990 között Németországban a Hamburgban játszott, majd visszatért Dániába a Brøndbyhez, ahol szintén két évig szerepelt és ezalatt újabb bajnoki címeket szerzett.
Az 1992-es Európa-bajnokságot követően az Arsenal szerződtette. 1993-ban FA-kupát nyert újdonsült csapatával, majd egy évvel később, 1994-ben a kupagyőztesek Európa-kupáját is sikerült elhódítania, bár a döntőt sérülés miatt kénytele volt kihagyni. Első gólját az Arsenal színeiben a 98. mérkőzésén szerezte, 1994 december 31-én a Queens Park Rangers ellen. 1996-ban hazatért és immár harmadik alkalommal lett a Brøndby játékosa, ahol még három évig játszott és három újabb bajnoki címhez segítette csapatát. 1999 és 2001 között a Herfølge együttesének volt a játékosedzője, mellyel 2000-ben bajnokságot tudott nyerni.
