Cox-folyamat
A valószínűségszámításban a Cox-folyamat (ismert még dupla sztochasztikus Poisson-folyamatként is) egy sztochasztikus folyamat, mely a Poisson-folyamat általánosítása, ahol az idő-függő intenzitás λ(t), maga a sztochasztikus folyamat.
A folyamatot David Cox (1924 -) angol statisztikusról nevezték el, aki először publikálta ezt a modellt 1955-ben. A Cox-folyamatot részben szimulációknál használják az orvostudományban, ahol a neuronok okozta rövid impulzusok hatással vannak a sejt membránra,[1] másrészt a pénzügyekkel foglalkozó alkalmazott matematikában alkalmazzák a hitel kockázatok becslésénél.[2]
Irodalom
[szerkesztés]- Lando, David: On cox processes and credit risky securities. (hely nélkül): Review of Derivatives Research 2 (2–3). 1998.
- Cox, D. R. and Isham, V: Point Processes. (hely nélkül): London: Chapman & Hall. 1980. ISBN 0-412-21910-7
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]- Poisson-folyamat
- http://www.win.tue.nl/~iadan/que/h4.pdf
- Sorbanállás-elmélet
- M/D/1-típusú sorbanállás
- M/M/c-típusú sorbanállás
- Pollaczek–Khinchine-formula
- M/G/1-típusú sorbanállás
- Eloszlásfüggvény
- Valószínűségszámítás
- Statisztika
- Matematikai statisztika
- Dupla sztochasztikus modell