Cox-folyamat

A valószínűség-számításban a Cox-folyamat (ismert még dupla sztochasztikus Poisson-folyamatként is) egy sztochasztikus folyamat, mely a Poisson-folyamat általánosítása, ahol az idő-függő intenzitás λ(t), maga a sztochasztikus folyamat.

A folyamatot David Cox (1924 -) angol statisztikusról nevezték el, aki először publikálta ezt a modellt 1955-ben. A Cox-folyamatot részben szimulációknál használják az orvostudományban, ahol a neuronok okozta rövid impulzusok hatással vannak a sejt membránra, másrészt a pénzügyekkel foglalkozó alkalmazott matematikában alkalmazzák a hitel kockázatok becslésénél.

Irodalom

• Lando, David: On cox processes and credit risky securities. (hely nélkül): Review of Derivatives Research 2 (2–3). 1998.  
• Cox, D. R. and Isham, V: Point Processes. (hely nélkül): London: Chapman & Hall. 1980. ISBN 0-412-21910-7  

Kapcsolódó szócikkek

• Poisson-folyamat
• http://www.win.tue.nl/~iadan/que/h4.pdf
• Sorbanállás-elmélet
• M/D/1-típusú sorbanállás
• M/M/c-típusú sorbanállás
• Pollaczek–Khinchine-formula
• M/G/1-típusú sorbanállás
• Eloszlásfüggvény
• Valószínűség-számítás
• Statisztika
• Matematikai statisztika
• Dupla sztochasztikus modell