A Monte Carlo-módszer egy olyan sztochasztikus szimulációs módszer, amely számítástechnikai eszközök segítségével előállítja egy adott kísérlet végeredményét, ezek után az eredményként kapott numerikus jellemzőket feljegyzik és kiértékelik. Az eredmény hibájának meghatározása szórás kiszámításával történik. Az álvéletlen számokat, melyek a kísérletekben szereplő valószínűségi változók értékei, számítógép állítja elő. Több programnyelv is tartalmaz ilyen álvéletlenszám-generátort, pl. a C programnyelv. Hasonló véletlen számokat lehetne generálni a kaszinók kedvelt játékával, a rulettel is. A módszert Nicolas Metropolis (Teller Ede közreműködésével) fejlesztette ki Los Alamosban a sűrű folyadékok szimulációjára,[1] és segítségével Enrico Fermi, Stan Ulman és Neumann János - ők ketten javasolták a Monte Carlo elnevezést - szinte azonnal elvégezte a nem harmonikus, egy dimenziós kristályok nagyon híres numerikus tanulmányozását.[2] Felhasználási területe mára már majdnem minden természettudományos diszciplínára kiterjedt.
↑N. Metropolis, A.W. Rosenbluth, M.N. Rosenbluth, A.N. Teller, and E. Teller. Equation of state calculations by fast computing machines. J. Chem. Phys., 21:1087–1092, 1953.
↑E. Fermi, J.G. Pasta, and S.M. Ulam. Studies of non-linear problems. LASL Report, LA-1940, 1955.
Ez a fizikai témájú lap egyelőre csonk (erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!
Ez az informatikai tárgyú lap egyelőre csonk (erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!
Ez a matematikai tárgyú lap egyelőre csonk (erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!
