Sztochasztikus folyamatok listája
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A sztochasztikus folyamatok lefolyását és kimenetelét valószínűségi változók határozzák meg részben vagy teljes mértékben. Ezért ezeket véletlenszerű folyamatoknak is hívják. A következőkben olvasható sztochasztikus folyamatok listája azokat a folyamatokat tartalmazza, melyek a sztochasztikus folyamatokkal kapcsolatos törvényeket, tételeket, elméleteket tartalmazzák.
Sztochasztikus folyamatok listája
- Bernoulli-folyamat
- Bernoulli-séma
- Születés-halál folyamat
- Elágazási folyamat
- Elágazó véletlenszerű mozgás
- Brown-híd
- Brown-mozgás
- Kínai étterem folyamat
- CIR-folyamat
- Kointelláció
- Folytonos sztochasztikus folyamat
- Cox-folyamat
- Dirichlet-folyamat
- Véges dimenziós eloszlás
- Galton–Watson-folyamat
- Gamma-folyamat
- Gauss-folyamat
- Gauss–Markov-folyamat
- Girsanov-tétel
- Homogén folyamatok
- Karhunen–Loève-tétel
- Lévy-folyamat
- Helyi idő (matematika)
- Huroknélküli véletlenszerű mozgás
- Markov-folyamatok
- Martingál
- Ornstein–Uhlenbeck folyamat
- Pont folyamatok
- Poisson-folyamat
- Populáció folyamat
- Valószínűségi sejtautomata
- Sorbanállási elmélet
- Valószínűségi tér
- Folytonos mintavételi folyamat
- Állandó valószínűségi folyamat
- Sztochasztikus kalkulus
- Sztochasztikus differenciálegyenlet
- Távíró folyamat
- Idősorok
- Wald-martingál
- Wiener-folyamat
Irodalom [szerkesztés]
- Solt György: Valószínűségszámítás. Műszaki könyvkiadó. 2006.
- Ketskeméty László: Valószínűségszámítás tömören. Aula Kiadó. 2009. ISBN 9789639698215
