Bartlett-tétel

A sorbanállás-elméletben a Bartlett-tétel az ügyfelek számának az eloszlását adja meg egy rendszer adott részében, egy rögzített időben. Tegyük fel, hogy az ügyfelek a Poisson-folyamat A(t) szerint érkeznek és egymástól függetlenül mozognak. A vizsgált rendszer része E, és annak p(s,t) a valószínűsége, hogy az s időben érkező ügyfél t időben van az E –ben. Ekkor az E rendszerben, t időben az ügyfelek számának Poisson-eloszlása van a következő középértékkel:

$\mu (t)=\int _{-\infty }^{t}A(s)p(s,t)\,\mathrm {d} t.$

Irodalom

• Kingman, John: Poisson Processes. (hely nélkül): Oxford University Press. 1993. ISBN 0198536933  

Kapcsolódó szócikkek

• Poisson-folyamat
• Sorbanállás-elmélet
• M/D/1-típusú sorbanállás
• M/M/c-típusú sorbanállás
• Pollaczek–Khinchine-formula
• M/G/1-típusú sorbanállás
• Eloszlásfüggvény
• Valószínűségszámítás
• Statisztika
• Matematikai statisztika