1. típusú Gumbel-eloszlás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A valószínűség-számítás területén az 1. típusú Gumbel-eloszlás a Gumbel-eloszlás egy változata.

Az 1. típusú Gumbel-eloszlás sűrűségfüggvénye:[1][2]

f(x|a,b)= a b e^{-(b e^{-ax} + ax)}\,,

ahol

-\infty < x < \infty.

Ezt az eloszlást főként extrémérték-analízisnél és túlélés-analízisnél használják.[3]

A túlélés-analízist időtartam/futamidő-analízisnek vagy eseménytörténet modellezésnek is szokták hívni).[4][5]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

További információk[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]